Search for: [Abstrakt = "Artykuł poświęcony jest modelom zależnego ryzyka kredytowego. W modelach tych występują zmienne zależne i procesy losowe. Rozpatrywane są dwa podstawowe modele zależnego ryzyka kredytowego\: model oparty na zmiennej ukrytej oraz mieszany model Bernoulliego. Ponadto badane są ich modyfikacje oparte na funkcjach łączących \(ang. copula\). Analizowany jest też wpływ stopnia zależności na liczbę niewypłacalnych kredytobiorców i na całkowitą wartość niespłaconego kredytu."]

Number of results: 1