Search for: [Abstrakt = "Artykuł poświęcony został zagadnieniu zarządzania ryzykiem rynkowym, czyli ryzykiem wynikającym ze zmienności cen rynkowych. Przyjmując, że kryterium podejmowania decyzji w firmie jest wzrost jej wartości, można sobie postawić pytanie o to, czy podjęcie działań ograniczających ryzyko jest zgodne z realizacją tego kryterium. Argumentem na rzecz tezy, że owa zgodność występuje, jest m.in. stwierdzenie, że zarządzanie ryzykiem obniża prawdopodobieństwo wystąpienia trudności finansowych. W artykule przedstawiono procedurę prowadzącą do opracowania strategii zarządzania ryzykiem. Na potrzeby tej procedury skonstruowany został dynamiczny model symulacyjny łączący w sobie elementy planistyczne \(zestawienia finansowe pro forma\), modele wyceny instrumentów pochodnych oraz generatory liczb losowych o zadanych rozkładach. Dzięki wykorzystaniu w modelu dekompozycji Cholesky'ego lub funkcji copula możliwe stało się uwzględnienie współzależności czynników ryzyka. \(fragment tekstu\)"]

Number of results: 1