Search for: [Abstrakt = "Badanie współzależności oraz siły związków zachodzących pomiędzy finan\-sowymi szeregami czasowymi jest jednym z ważniejszych zagadnień w analizie rynków fi\-nansowych. Do modelowania dynamiki wielowymiarowych rozkładów stóp zwrotu często wykorzystuje się modele oparte na wielowymiarowych procesach GARCH. Innym podej\-ściem do zagadnienia jest zastosowanie funkcji kopuli do badania współzależności, gdzie dynamika jest sterowana ukrytym procesem Markowa. Celem pracy jest zbadanie zmian współzależności indeksu WIG z innymi głównymi indeksami światowymi. W tym celu za\-stosowane zostały oba podejścia. Badanie to pozwoliło wyodrębnić okresy silniejszych i słabszych współzależności rynku polskiego z rynkami finansowymi z różnych rejonów świata\: Europy, Azji i Ameryki"]

Number of results: 1