Search for: [Abstrakt = "Głównym celem autorki była aplikacja modeli wielowymiarowych z autokorelacją do analizy ryzyka na rynku energii elektrycznej w Polsce. W tym celu wykorzystała wielowymiarowe autoregresyjne modele szeregów czasowych z podziałem na modele liniowe oraz nieliniowe wielowymiarowe modele klasy GARCH. Do pomiaru ryzyka wykorzystała kwantylową miarę zagrożenia Value\-at\-Risk szacowaną na podstawie autoregresyjnych modeli szeregów czasowych z dobowo\-godzinnych rynków energii elektrycznej. \(fragment wstępu\)"]

Number of results: 1