Search for: [Abstrakt = "Ustalenie \"właściwej\" struktury zależności jest bardzo ważne w modelowaniu zagregowanego ryzyka. Przedstawiony w artykule prosty przykład wskazuje, jak wpływa ona na wartość zagrożoną \( VaR\) zaliczaną do jednych z najczęściej stosowanych w praktyce miar ryzyka. Przykład ten unaocznia również fakt, że dodatkowa wiedza o strukturze zależności, jak np. stwierdzenie dodatniej zależności, \"zawęża obszar\", w którym leży właściwy rozkład zagregowanego ryzyka, co zawęża przedział możliwych wartości VaR. Wykorzystanie go w praktyce wymaga oczywiście zastosowania narzędzi umożliwiających stwierdzenie dodatniej zależności. Podany w artykule przykład wskazuje, że maksymalna wartość VaR nie jest osiągana w przypadku współmonotonicznych rodzajów ryzyka. Można zatem wskazać gorsze \(w sensie VaR\) scenariusze realizacji rodzajów ryzyka niż współmonotoniczność. \(fragment tekstu\)"]
