Search for: [Abstrakt = "W artykule przeprowadzono analizę pamięci dla instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie \(akcje i indeksy\). Zaproponowano modelowanie pamięci szeregów czasowych wielostanowym procesem Markowa, w którym stan rynku określany jest znakiem ostatniej logarytmicznej stopy zwrotu. \(fragment wstępu\)"]

Number of results: 1