Search for: [Abstrakt = "W artykule zajmujemy się badaniem współzależności zdarzeń ekstremalnych w kursach czterech walut Europy Środkowej i Wschodniej\: złotego polskiego, korony czeskiej, forinta węgierskiego i ukraińskiej hrywny. Badania obejmują okres gwałtownych spadków kursów tych walut z końca 2008 i początku 2009 r. Celem badania jest stwierdzenie, w jakim stopniu duże zmiany i nagłe zmiany kursu jednej z tych walut mogą wpływać na kurs innej waluty. W celu badania istnienia i siły powiązań ogonowych stosujemy współczynniki korelacji ogonowej. Stwierdzamy, że większa zależność kursów walut występuje podczas dużych spadków niż w okresie wzrostu. Istnieje duża zależność między kursem polskiego złotego i węgierskiego forinta. Natomiast kurs ukraińskiej hrywny jest niezależny od kursu pozostałych walut."]
