Search for: [Abstrakt = "W literaturze przedmiotu oraz w praktyce gospodarczej widać powszechne zastosowanie wskaźnika Sharpe’a do pomiaru wyników inwestycyjnych funduszy hedgingowych. Tymczasem opiera się on na odchyleniu standardowym będącym miarą ryzyka wymagającą wprowadzenia założenia dotyczącego normalności stóp zwrotu. Tego rodzaju postępowanie jest przedmiotem szerokiej krytyki, co zaowocowało ciągłym tworzeniem nowych miar określanych w literaturze jako tzw. alternatywne. Jednocześnie przeprowadzone przez autorkę badania pokazują, że rankingi strategii stosowanych przez fundusze hedgingowe oparte na wskaźniku Sharpe’a oraz alternatywnych miarach efektywności \(wskaźnik Omega, Sortino, Kappa\) są identyczne. Powstaje zatem pytanie o zasadność stosowania miar alternatywnych w sytuacji, gdy poddawany szerokiej krytyce tradycyjny wskaźnik Sharpe’a prowadzi do niemalże identycznych wniosków"]
