@misc{Kucharski_Adam_Wybór_2010,
 author={Kucharski, Adam},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117, s. 189-197},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={W pracy wykorzystano wskaźnik szerokości rynku autorstwa L. Pastora i R.F. Stambaugha. Wskaźnik ten wyznacza się na podstawie modelu ekonometrycznego zaproponowanego przez tych autorów, którzy skorzystali z klasycznej metody najmniejszych kwadratów podczas estymacji parametrów swojego równania. Przetestowano również inne metody estymacji i przeanalizowano, która z nich najlepiej sprawdza się w badaniu szerokości rynku poprzez porównanie ich z MNK. Jako obszar doświadczeń posłużyły dane spółek tworzących indeks WIG20, a grupę dodatkowych metod stanowiły zaś: podwójna metoda najmniejszych kwadratów oraz modele GARCH i EGARCH estymowane za pomocą metody największej wiarygodności. Rezultaty wskazują, że oryginalna metoda estymacji (czyli KMNK) całkiem dobrze sprawdza się w porównaniu z resztą metod i modeli.},
 type={artykuł},
 title={Wybór metody estymacji w badaniu szerokości rynku za pomocą wskaźnika Pastora-Stambaugha},
}