@misc{Welc_Jacek_Wpływ_2010,
 author={Welc, Jacek},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117, s. 441-449},
 language={pol},
 abstract={W artykule zbadano wpływ zwiększania stopnia dywersyfikacji na kształtowanie się wybranych miar ryzyka na przykładzie kilku strategii kontrariańskich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2009. Badanie wykazało, iż w przypadku najpopularniejszych i najbardziej teoretycznie uzasadnionych mnożników wyceny zachodzi silna ujemna relacja pomiędzy liczbą spółek w portfelu a ryzykiem portfela (zwiększanie liczby spółek w portfelu pociąga za sobą redukcję całkowitego ryzyka). Przeprowadzone badanie wydaje się również potwierdzać, iż wraz ze wzrostem liczby spółek w portfelu relacja stopy zwrotu do ryzyka rośnie do pewnego momentu, po czym po przekroczeniu pewnego progu dywersyfikacji relacja ta zaczyna się zmniejszać.},
 type={artykuł},
 title={Wpływ stopnia dywersyfikacji na ryzyko portfela akcji na przykładzie wybranych strategii kontrariańskich},
}