@misc{Ganczarek-Gamrot_Alicja_Modele_2009,
 author={Ganczarek-Gamrot, Alicja},
 year={2009},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 224-236},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={W artykule zaprezentowano analizę szeregów czasowych z Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii SA. Celem pracy jest aplikacja liniowych i nieliniowych modeli autoregresyjnych na szeregi czasowe z RDN. Analizę przeprowadzono na szeregach czasowych RDN notowanych w okresie 30.03.2003-25.10.2003 (5039 obserwacji). Bazując na wynikach dopasowania omawianych modeli do szeregów czasowych z rynku energii elektrycznej, oceniono charakter zmienności tych szeregów. Słowa kluczowe: Rynek Dnia Następnego, szeregi czasowe, modele autoregresyjne},
 title={Modele autoregresyjne na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii SA},
 type={artykuł},
 keywords={Rynek Dnia Następnego, szeregi czasowe, modele autoregresyjne},
}