@misc{Kocjan_Bartosz_Studium_2024,
 author={Kocjan, Bartosz},
 contributor={Pauka, Marek. Redakcja and Słoński, Tomasz. Redakcja},
 identifier={DOI: 10.15611/2024.90.1.03},
 year={2024},
 rights={Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy},
 description={Cytuj za: Kocjan, B. (2024). Studium efektywności spółek z polskiego indeksu sWIG80 na podstawie spółek Cyber_Folks S.A. i Vercom S.A. W: M. Pauka, T. Słoński (red.), Finanse (s. 38-50). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={W niniejszej pracy podjęto próbę analizy efektywności rynku akcji w Polsce na przykładzie spółek Cyber_Folks i Vercom. W pracy wykorzystano metody analizy danych historycznych, analizy statystycznej oraz metodę symulacji strategii arbitrażowej. Wyniki analizy sugerują, że wyceny tych spółek mogą nie być w pełni efektywne, co otwiera możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków przez inwestorów stosujących strategie arbitrażowe. Badanie ujawnia istotną rozbieżność w zmienności wycen obu spółek pomimo ich ścisłego powiązania kapitałowego i podobnej charakterystyki działalności. Symulacja strategii arbitrażowej, wykorzystującej tę rozbieżność, przyniosła wysokie zyski, co dodatkowo potwierdza tezę o nieefektywności wyceny. Praca ta stanowi cenny wkład w dyskusję na temat efektywności rynku akcji w Polsce, a także wskazuje na potencjalne implikacje dla inwestorów i regulatorów rynku.},
 title={Studium efektywności spółek z polskiego indeksu sWIG80 na podstawie spółek Cyber_Folks S.A. i Vercom S.A.},
 type={rozdział},
 keywords={analiza arbitrażowa, Cyber_Folks S.A., efektywność rynku, nieefektywność wyceny, rynek akcji, sWIG80, symulacja strategii inwestycyjnej, Vercom S.A., zmienność wyceny, zmiany współczynnika Beta, arbitrage analysis, market efficiency, valuation inefficiency, Polish stock market, investment strategy simulation, valuation volatility, changes in Beta coefficient},
}