@misc{Zarari_Abdulnafi_Al_Examining_2007,
 author={Zarari, Abdulnafi Al},
 year={2007},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1152, s. 33-42},
 publisher={Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu},
 language={eng},
 abstract={Celem artykułu jest analiza i dyskusja nad zmieniającą się w czasie korelacją zmian cen papierów wartościowych na rynku w Ammanie z innymi rynkami. Zastosowane zostały model analizy wskaźnika korelacji Pearsona oraz analiza regresji. W opracowaniu wykorzystano podejście Pearsona w celu oszacowania zakresu zależności rynków. Ta metoda nie kwalifikuje się do zastosowania w badaniu zmian korelacji w czasie ze względu na wymaganą dużą ilość obserwacji. Równanie regresji zostało wykorzystane do analizy zmian korelacji w czasie. Dane dotyczące miesięcznych indeksów cen akcji oraz zmienne czasowe za okres 1993-2004 zostały wykorzystane w równaniu linowym. W wyniku przeprowadzonych badań udowodniono, że korelacje pomiędzy indeksami cen akcji na różnych rynkach nie są stałe w czasie; wyniki pokazują, że korelacja jest pozytywna dla 13 z 14 krajów. Wyniki badań sugerują, iż rynki kapitałowe stają się coraz bardziej zintegrowane. Artykuł pokazuje również, że kraje posiadające pozytywną i znaczną wartość wskaźnika P tworzą spójną całość. Badania wskazują na istotne wyzwania dla menedżerów portfeli akcji. Ciągle zmieniająca się korelacja rynków powoduje trudności w doborze optymalnej strategii inwestycyjnej, ze względu na pozytywny związek pomiędzy korelacją i niestabilnością rynku, inwestorzy oraz zarządzający ryzykiem nie mogą więc w pełni zastosować metod dywersyfikacji ryzyka, dywersyfikując portfele na rynkach finansowych w regionie i na świecie.},
 type={artykuł},
 title={Examining of Amman Stock Market Behavior},
}