@misc{Marciniuk_Agnieszka_Price_2007,
 author={Marciniuk, Agnieszka},
 year={2007},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1162, s. 129-141},
 publisher={Publishing House of the Wrocław University of Economics},
 language={eng},
 abstract={W artykule zastosowano finansowy stochastyczny czynnik dyskontujący do obliczeń aktuarialnych. W wielu aktuarialnych definicjach do obliczeń stosowana jest wartość oczekiwana różnych losowych lub stochastycznych zmiennych, które zależą od czynnika dyskontującego. Jeżeli dodatkowo czynnik dyskontujący jest stochastyczny, to do obliczeń musi być użyta jego wartość oczekiwana. Okazuje się, że ta wartość oczekiwana jest właśnie ceną obligacji zerokuponowej. Przedstawione zostały 2 dyskretne modele stochastycznej stopy procentowej, zastosowane przez Bühlmanna, które zostały wykorzystane do wyznaczenia ceny obligacji zerokuponowych. Następnie cena obligacji zerokuponowych została zastosowana do obliczeń składek, rezerw oraz straty (zysku) ubezpieczyciela. },
 type={artykuł},
 title={Price of Zero-Coupon Bonds in Life Insurance},
}