@misc{Czapkiewicz_Anna_Grupowanie_2011,
 author={Czapkiewicz, Anna and Basiura, Beata},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 236-245},
 language={pol},
 abstract={W pracy zaprezentowana została próba pogrupowania danych, którymi są dzienne stopy zwrotu 42 indeksów światowych. Jako miarę powiązań między poszczególnymi indeksami przyjęto współczynnik korelacji, który jest parametrem funkcji połączeń t-Studenta. W oparciu o ten współczynnik zdefiniowano miarę odległości, pozwalającą utworzyć podział na grupy taksonomiczne. Celem badania jest określenie, czy istnieje wpływ przesunięcia czasowego na wyniki grupowania.},
 title={Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli Copula-GARCH},
 type={artykuł},
 keywords={klasyfikacja indeksów giełdowych, miara zależności, model Copula-GARCH, funkcje połączeń, skośne rozkłady brzegowe},
}