@misc{Heilpern_Stanisław_Modele_2011,
 author={Heilpern, Stanisław},
 year={2011},
 rights={Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy},
 publisher={Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 165, s. 50-62},
 language={pol},
 abstract={Artykuł poświęcony jest modelom zależnego ryzyka kredytowego. W modelach tych występują zmienne zależne i procesy losowe. Rozpatrywane są dwa podstawowe modele zależnego ryzyka kredytowego: model oparty na zmiennej ukrytej oraz mieszany model Bernoulliego. Ponadto badane są ich modyfikacje oparte na funkcjach łączących (ang. copula). Analizowany jest też wpływ stopnia zależności na liczbę niewypłacalnych kredytobiorców i na całkowitą wartość niespłaconego kredytu.},
 title={Modele zależnego ryzyka kredytowego},
 type={artykuł},
 keywords={ryzyko kredytowe, zależność, funkcje łączące, cecha ukryta},
}