@misc{Czapkiewicz_Anna_Grupowanie_2010,
 author={Czapkiewicz, Anna and Basiura, Beata},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 81-89},
 language={pol},
 abstract={W pracy zaprezentowana została próba pogrupowania danych, którymi są dzienne stopy zwrotu 42 indeksów światowych. Celem badania jest wyodrębnienie podgrup, w obrębie których istnieje silne powiązanie między indeksami. Problem grubych ogonów rozkładów dziennych stóp zwrotu częściowo udało się ominąć, stosując model GARCH( 1,1) z warunkowym rozkładem t-Studenta oraz GED dla modelowania zmian tych indeksów. Jako miarę powiązań między poszczególnymi indeksami przyjęto współczynnik korelacji, który jest parametrem funkcji połączeń i t-Studenta. Na podstawie tego współczynnika zdefiniowano miarę odległości, pozwalającą utworzyć podział na grupy taksonomiczne.},
 title={Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-GARCH},
 type={artykuł},
}