@misc{Anusik_Aleksandra_Wpływ_2010,
 author={Anusik, Aleksandra},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 11-20},
 language={pol},
 abstract={W ramach finansowych kontraktów terminowych futures istotnym zagadnieniem jest ich rzetelna wycena. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju modele. W artykule zbadano, jaki wpływ na poprawność wyceny kontraktów futures mają stochastyczne stopy procentowe. Dokonano w nim również analizy wrażliwości wartości wybranych kontraktów kupna i sprzedaży na wprowadzane do modeli zakłócenia. Badania przeprowadzono na podstawie danych zaczerpniętych z giełdy terminowej Eurex.},
 title={Wpływ stochastycznych stóp procentowych na wycenę finansowych kontraktów futures},
 type={artykuł},
 keywords={kontrakty terminowe futures, stochastyczne stopy procentowe, giełda Eurex},
}