@misc{Majewska_Agnieszka_Czynniki_2010,
 author={Majewska, Agnieszka},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117, s. 243-253},
 language={pol},
 abstract={Swapy kredytowe są umowami, w ramach których jedna ze stron zobowiązuje się, że w razie powstania zdefiniowanego w kontrakcie zdarzenia kredytowego, zrekompensuje drugiej stronie transakcji straty z tytułu powstania zdarzenia kredytowego. W zamian za to kupujący zabezpieczenie dokonuje cyklicznych płatności (tzw. premia za zabezpieczenie na rzecz sprzedającego zabezpieczenie). Opłata ta nazywana jest spreadem i podawana w kontrakcie w ujęciu rocznym w punktach bazowych. Artykuł ma na celu wskazanie i analizę czynników kształtujących spready. Zgodnie z modelem Mertona badano wpływ trzech podstawowych czynników determinujących wysokość spreadów: dźwignię finansową, zmienność wartości firmy oraz stopę procentową wolną od ryzyka. Do określenia ich wpływu wykorzystano modele regresji liniowej i nieliniowej.},
 title={Czynniki kształtujące spready w swapach kredytowych},
 type={artykuł},
}