@misc{Węgrzyn_Ryszard_Analiza_2010,
 author={Węgrzyn, Ryszard},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117, s. 450-460},
 language={pol},
 abstract={Arbitraż jest uważany za potężną siłę rynkową, która prowadzi do właściwych relacji cenowych. W praktyce jednak można obserwować pewne odchylenia od tych relacji. Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwości i skuteczność operacji arbitrażowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zaprezentowane wyniki badań empirycznych dotyczą opcji na WIG20 w okresie grudzień 2008 - marzec 2009 r. W artykule tym autor wykazał odchylenia od ograniczeń i właściwości cen opcji kupna oraz sprzedaży, a także odchylenia od parytetu put-call. Dokonał również oceny efektywności arbitrażu na podstawie analizy z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych.},
 title={Analiza operacji arbitrażowych w zakresie opcji na WIG20},
 type={artykuł},
}