@misc{Ganczarek-Gamrot_Alicja_Analiza_2009,
 author={Ganczarek-Gamrot, Alicja},
 year={2009},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 86-94},
 language={pol},
 abstract={Głównym celem autorki była aplikacja modeli wielowymiarowych z autokorelacją do analizy ryzyka na rynku energii elektrycznej w Polsce. W tym celu wykorzystała wielowymiarowe autoregresyjne modele szeregów czasowych z podziałem na modele liniowe oraz nieliniowe wielowymiarowe modele klasy GARCH. Do pomiaru ryzyka wykorzystała kwantylową miarę zagrożenia Value-at-Risk szacowaną na podstawie autoregresyjnych modeli szeregów czasowych z dobowo-godzinnych rynków energii elektrycznej. (fragment wstępu)},
 title={Analiza ryzyka na dobowo-godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną w Polsce},
 type={artykuł},
}