@misc{Wójciak_Mirosław_Wybór_2009,
 author={Wójciak, Mirosław},
 year={2009},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 515-524},
 language={pol},
 abstract={Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ przyjętego estymatora zmienności kapitału własnego na otrzymane prawdopodobieństwa niewypłacalności. W pracy postawiono hipotezę, że zarówno wybór estymatora zmienności kapitału własnego, jak i długość okresu, z jakiego jest liczona, ma zasadniczy wpływ na otrzymane prawdopodobieństwa niewypłacalności. W tekście krótko opisano model MKMV wraz z wykorzystaną w analizie modyfikacją Byströma oraz zastosowane estymatory zmienności kapitału własnego. W punkcie czwartym zawarto wyniki przeprowadzonego eksperymentu. Dane potrzebne do analizy pozyskano ze strony internetowej www.parkiet.com oraz z serwisu Notoria, a obliczenia wykonano w Matlabie i w programie OxMetrics. (fragment tekstu)},
 title={Wybór estymatora zmienności kapitału własnego a ocena prawdopodobieństwa niewypłacalności},
 type={artykuł},
}