@misc{Śmiech_Sławomir_Analiza_2012,
 author={Śmiech, Sławomir},
 year={2012},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 135-144},
 language={pol},
 abstract={Celem pracy jest ocena wrażliwości wpływu długości próby i wartości odstających na parametry modeli predykcyjnych. Analiza była prowadzona na indeksie cen energii IRDN notowanym na Towarowej Giełdzie Energii SA. Biorąc pod uwagę charakterystyczne dla cen energii tzw. piki cenowe, zdecydowano się porównać wyniki badań dla modeli budowanych w sposób klasyczny oraz metodami odpornymi. Otrzymane rezultaty pokazały, że wzięcie ok. 600 obserwacji pozwala otrzymać stabilne oceny parametrów modeli i prognozy punktowe. Zmienność prognoz dla modeli estymowanych klasycznie i metodami odpornymi okazały się porównywalne. Różniły się natomiast między sobą poziomy wartości otrzymanych prognoz},
 title={Analiza stabilności ocen parametrów modeli predykcyjnych dla cen energii na rynku dnia następnego},
 type={artykuł},
 keywords={prognozowanie cen energii, metody odporne, piki cenowe, modele autoregresyjne, electricity prices forecasting, robust modelling, price spike, autoregression models},
}