@misc{Ganczarek-Gamrot_Alicja_Forecast_2013,
 author={Ganczarek-Gamrot, Alicja},
 year={2013},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 111-120},
 language={eng},
 abstract={Celem pracy jest prognozowanie cen i zmienności cen na Rynku Dnia Następnego. Analizę przeprowadzono na portfelach zbudowanych z czterech spośród 24 kontraktów notowanych od 30.03.2009 do 28.10.2011 wyłonionych za pomocą analizy głównych składowych niezależnie na dwóch aukcjach. Stopy zwrotu opisano za pomocą modeli SARIMA uwzględniających autokorelację i sezonowość szeregów. Ryzyko zmiany ceny oszacowano w oparciu o wartości VaR z uwzględnieniem zmiennej w czasie warunkowej korelacji modelem DCC. Podsumowując wyniki, można stwierdzić, że zastosowane modele są dobrze dopasowane do szeregów z wybranego okresu badań, ponadto kontrakty na aukcji drugiej charakteryzują się wyższym ryzykiem zmiany ceny niż kontrakty aukcji pierwszej},
 title={Forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market},
 type={artykuł},
 keywords={principal component analysis, SARIMA model, DCC model, Value-at-Risk, portfolio, analiza głównych składowych (PCA), model SARIMA, model DCC, portfel},
}