@misc{Chylińska_Marta_Uwagi_2013, author={Chylińska, Marta}, year={2013}, rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)}, publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu}, description={Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 130-139}, language={pol}, abstract={W pracy sprawozdaje się wyniki badania nad działaniem prawa jednej ceny na Londyńskiej Giełdzie Metali. Zastosowano w tym celu model cost−of−carry. W jego estymacji i walidacji wykorzystano miesięczne szeregi czasowe logarytmów naturalnych cen kontraktów na miedź − natychmiastowego i terminowych o zapadalności 3, 15 oraz 27 miesięcy − z okresu styczeń 1998−grudzień 2011 r. Stwierdzono występowanie wspólnego wzorca zmienności stochastycznej ceny natychmiastowej oraz cen terminowych. Spready cenowe, tj. różnice pomiędzy ceną terminową a natychmiastową, okazały się mieć własności kointegrujące. Ze względu na ich strukturę autoregresyjną odzwierciedlają zmienną w czasie premię płynności (za ryzyko)}, title={Uwagi o działaniu prawa jednej ceny na Londyńskiej Giełdzie Metali}, type={artykuł}, keywords={prawo jednej ceny, model cost-of-carry, kointegracja, Londyńska Giełda Metali, law of one price, cost-of-carry, cointegration, London Metal Exchange}, }