@misc{Mruklik_Agnieszka_Struktura_2014,
 author={Mruklik, Agnieszka},
 identifier={DOI: 10.15611/sps.2014.12.15},
 year={2014},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 273-284},
 language={pol},
 abstract={W artykule przedstawiono zarys podstaw teoretycznych struktury terminowej stóp procentowych, przypominając jej trzy główne koncepcje. Wskazano na teoretyczne i praktyczne korzyści płynące z takiego rodzaju modelowania. Wymieniono argumenty wspierające opinię, że model rynku finansowego z czasem ciągłym jest lepszy niż model z czasem dyskretnym. Nieco obszerniej omówiono jedno- i dwuczynnikowe modele dynamiki stopy krótkoterminowej opisane stochastycznymi równaniami różniczkowymi},
 title={Struktura terminowa stóp procentowych opisana modelami stopy krótkoterminowej},
 type={artykuł},
 keywords={stopa krótkoterminowa, struktura terminowa stóp procentowych, krzywa dochodowości, modele jednoczynnikowe stopy krótkoterminowej, modele dwuczynnikowe stopy krótkoterminowej},
}