@misc{Jodź_Kamil_Składka_2011,
 author={Jodź, Kamil},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 118-135},
 language={pol},
 abstract={Model indywidualny – obok kolektywnego – jest jednym z głównych i najstarszych modeli wykorzystywanych w teorii ryzyka. Klasyczny model ma nierealne założenieo niezależności wypłat. W praktyce prawie zawsze rozpatrywane portfele zawierają polisy, których ryzyko nie jest wzajemnie niezależne. W przypadku modelowania zależności wyjątkowo atrakcyjne i nieskomplikowane w symulacji wydaje się użycie kopuł. Funkcje te, zwane również funkcjami łączącymi, pozwalają na nieparametryczne badanie zależności zachodzących między zmiennymi losowymi. W pracy przedstawione zostały wyniki komputerowych symulacji składek ubezpieczeniowych dla polis z portfela, w którym zależność modelowana jest funkcjami łączącymi (Claytona, Gumbela itp.). Wysokości składek porównano dla wypłato rozkładach zarówno lekko-, jak i ciężkoogonowych},
 title={Składka w modelu ryzyka indywidualnego z zależnymi roszczeniami opisanymi funkcjami łączącymi},
 type={artykuł},
 keywords={model ryzyka indywidualnego, funkcje łączące, zależne roszczenia, individual risk model, copula, dependent claims},
}