@misc{Czuba_Marek_Zastosowanie_2011,
 author={Czuba, Marek},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Reaserch Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183, s. 94-103},
 language={pol},
 abstract={Artykuł pokazuje, jakie konsekwencje niosą ze sobą złe założenia co do rozkładu stóp zwrotu pochodzących z finansowych szeregów czasowych podczas szacowania wartości narażonej na ryzyko (VaR). W pierwszej części autor wprowadza w tematykę VaR. Druga część pracy przedstawia rodzinę rozkładów alfa-stabilnych. Trzeci rozdział opisuje sposoby estymacji parametrów oraz kwantyli dla rozkładów alfa-stabilnych. Czwarta część prezentuje, jakie wartości przybiera VaR szacowany metodą kwantylową przy zastosowaniu rozkładu normalnego oraz rozkładów alfa-stabilnych. Do badania posłużyło 325 szeregów czasowych reprezentujących spółki oraz indeksy warszawskiej GPW. Wyniki pokazały, iż stosując rozkłady alfa-stabilne do szacowania VaR (przy poziomie tolerancji 1%), otrzymujemy średnio 1,81 razy większe wartości aniżeli podczas zastosowania rozkładu normalnego},
 title={Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych do szacowania wartości narażonej na ryzyko},
 type={artykuł},
 keywords={wartość narażona na ryzyko, rozkłady alfa-stabilne, estymacja parametrów rozkładów alfa-stabilnych, szacowanie kwantyli rozkładów alfa-stabilnych},
}