@misc{Dziel_Piotr_Kwantyfikacja_2017,
 author={Dziel, Piotr and Hrycko, Krzysztof},
 identifier={DOI: 10.15611/sps.2017.15.02},
 year={2017},
 rights={Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 35-60},
 language={pol},
 abstract={Artykuł poświęcony jest zagadnieniom oceny ryzyka związanego ze zdarzeniami ekstremalnymi skutkującymi wystąpieniem skrajnie wysokich wypłat odszkodowań lub świadczeń w zakładach ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Identyfikację wartości wypłat ekstremalnych, których analizę przeprowadzono z wykorzystaniem uogólnionego rozkładu wartości ekstremalnych oraz uogólnionego rozkładu Pareto, dokonano za pomocą metody bloków oraz metody przekroczeń powyżej progu. W badaniu wykorzystano dane szkodowe przesyłane przez zakłady ubezpieczeń do bazy Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wyniki analizy mogą być zastosowane w modelach taryfikacji w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji oraz w działaniach organu nadzoru nad sektorem finansowym w odniesieniu do tworzenia standardów dotyczących właściwej oceny ryzyka przez podmioty rynku ubezpieczeniowego},
 title={Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych},
 type={artykuł},
 keywords={teoria wartości ekstremalnych, metoda Block-Maxima, metoda Excesses over Threshold, uogólniony rozkład wartości ekstremalnych, uogólniony rozkład Pareto, extreme value theory, Block Maxima method, Excesses Over Threshold method, generalized extreme value distribution, generalized Pareto distribution},
}