@misc{Zimny_Artur_Efektywność_2017, author={Zimny, Artur}, identifier={DOI: 10.15611/nof.2017.1.08}, year={2017}, rights={Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy}, publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu}, description={Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30), s. 100-126}, language={pol}, abstract={W artykule przedstawiono analizę efektywności inwestycji w akcje spółek, które prowadzą działalność na rynku private equity, notowanych na polskim publicznym rynku akcji (zidentyfikowano 29 takich spółek). Wykazano, że inwestycje w te akcje przynoszą generalnie wyższe stopy zwrotu niż z indeksu WIG (przyjętego za benchmark), ale też cechują się znacznie wyższym ryzykiem inwestycyjnym (mierzonym odchyleniem standardowym). Efektywności tych inwestycji (mierzonej wskaźnikami Sharpe’a i Treynora) nie można uznać za wyższą od efektywności inwestycji w benchmark (WIG), co jednak nie znaczy, że jest ona niższa. Ponadto stwierdzono słabą korelację stóp zwrotu z akcji notowanych spółek private equity ze stopami zwrotu z WIG, z czego wynika, iż akcje te są instrumentami pozwalającymi znacznie redukować ryzyko portfeli inwestycyjnych}, title={Efektywność inwestycji w akcje notowanych w Polsce spółek private equity}, type={artykuł}, keywords={private equity, efektywność inwestycji w akcje, optymalizacja portfela inwestycyjnego, efficiency of investemts in shares, investment portfolio optimisation}, }