Konstrukcja spektralnego oscylatora MACD wybranych cen akcji banków notowanych na GPW w Warszawie - Łupiński, Marcin (Construction of spectral MACD oscillator for selected Polish banks' stock prices, 2012)
Celem artykułu jest prezentacja spektralnej wersji oscylatora MACD zbudowanego z wykorzystaniem analizy spektralnej oraz metod filtracji szeregów czasowych traktowanych jako realizacje procesów stochastycznych. W części teoretycznej pracy przedstawione zostały własności filtru Christiano−Fitzgeralda, stanowiącego przybliżenie filtru idealnego, który zastosowany został do konstrukcji wskaźnika MACD w domenie częstotliwości. Opracowany wskaźnik był używany do prognozowania punktów zmiany tendencji wybranych cen akcji banków notowanych na GPW w Warszawie. Jakość prognoz uzyskanych za pomocą spektralnej wersji oscylatora MACD została porównana z prognozami uzyskanymi na podstawie standardowej wersji tego rodzaju indykatora. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że spektralna wersja MACD pozwala na uzyskanie bardziej adekwatnych prognoz od wersji używanej dotychczas w analizie technicznej
Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 2 (36), s. 40-64
Keywords: analiza spektralna; filtry spektralne; punkty zmiany tendencji; spectral analysis; spectral filters; turnings points