Elliptically symmetric distributions and their applications in portfolio theory - Akasha, Mustafa Mohamed (Rozkłady eliptycznie symetryczne i ich zastosowanie w teorii portfela, 1999)
W większości klasycznych analiz wielowymiarowych zakłada się, że dane mają wielowymiarowy rozkład normalny. W celu sprostowania wymogom teorii i praktyki, zainteresowanie badaczy przeniosło się w kierunku alternatywnych modeli rozkładów, które mają u podstaw klasę funkcji gęstości, w przypadku której krzywe jednakowej gęstości są elipsoidami. Rozprawa zbiera i systematyzuje rozproszone informacje o rozkładach eliptycznie symetrycznych, które to informacje pojawiły się w literaturze w ciągu ostatnich dwóch dekad, jak również wskazuje znaczenie tych rozkładów dla teorii portfela i ich zastosowania przy wykorzystaniu danych z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1999, s.
Autor nie wyraził zgody na upublicznienie rozprawy doktorskiej. Doktorat został zdigitalizowany i umieszczony w Bazie Wiedzy WIR. Udostępniany jest jednostanowiskowo po zalogowaniu w czytelni OIN Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. U). Serdecznie zapraszamy.
Keywords: giełda papierów wartościowych; teoria portfela