Analiza transmisji cen na rynku zbóż i produktów zbożowych - Zakrzewska, Aneta (The Analysis of Price Transmission Between Cereal Market and Cereal Products Market, 2011)
Celem opracowania jest próba opisu powiązań cen zbóż i produktów zbożowych. Szczególnym przedmiotem zainteresowania w ramach analizy transmisji cen było określenie kierunków przepływu impulsów cenowych oraz długości czasu ich trwania i skali. Analizę transmisji cen przeprowadzono w oparciu o model VAR. Do określenia dominującego kierunku przepływu impulsów cenowych zastosowano test przyczynowości Grangera. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) zostały wyznaczone na podstawie wyników estymacji modelu VAR, co dało możliwość opisu dynamiki wzajemnych dostosowań cen oraz jej zróżnicowania.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 481-491
Keywords: transmisja cen; analiza kointegracji; model VAR; przyczynowość w sensie Grangera; funkcja odpowiedzi na impuls