Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli Copula-GARCH - Czapkiewicz, Anna; Basiura, Beata (World Indexes Clustering Using the Copula-GARCH Model Including Time Differences, 2011)
W pracy zaprezentowana została próba pogrupowania danych, którymi są dzienne stopy zwrotu 42 indeksów światowych. Jako miarę powiązań między poszczególnymi indeksami przyjęto współczynnik korelacji, który jest parametrem funkcji połączeń t-Studenta. W oparciu o ten współczynnik zdefiniowano miarę odległości, pozwalającą utworzyć podział na grupy taksonomiczne. Celem badania jest określenie, czy istnieje wpływ przesunięcia czasowego na wyniki grupowania.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 236-245
Keywords: klasyfikacja indeksów giełdowych; miara zależności; model Copula-GARCH; funkcje połączeń; skośne rozkłady brzegowe