Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną - Ganczarek-Gamrot, Alicja (Selected GARCH Models in Energy Contracts Portfolio Risk Assessment, 2011)
W pracy przeprowadzono analizę porównawczą ryzyka estymowanego na podstawie klasycznego modelu GARCH oraz modelu FIGARCH na przykładzie modelu warunkowej korelacji DCC. Analiza porównawcza została przeprowadzona na bazie portfeli zbudowanych na bazie 24 szeregów czasowych z Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii (TGE) od 02.03.2009 do 27.02.2011 r.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 255-262
Keywords: model GARCH; ryzyko; energia; GARCH models; risk; energy