O roli macierzy kowariancji w liniowej funkcji dyskryminacyjnej - Siarka, Paweł (The Role of the Covariance Matrix in a Linear Discriminant Function, 2011)
Konstrukcja znanej i często wykorzystywanej w praktyce liniowej funkcji dyskryminacyjnej oparta jest na macierzy kowariancji wewnątrzklasowej. W klasycznym przypadku analizy dyskryminacyjnej, gdy występują dwie populacje, liniowa funkcja dyskryminacyjna jest w pewnym sensie optymalna, gdy obie populacje mają tę samą macierz kowariancji. W artykule podniesiony został problem wykorzystania macierzy kowariancji całkowitej w funkcji dyskryminacyjnej. W wyniku przeprowadzonych analiz okazuje się bowiem, że jakość klasyfikacji przeprowadzonych przy użyciu macierzy kowariancji zarówno całkowitej, jak i wewnątrzklasowej jest identyczna. To ciekawe zjawisko stało się inspiracją do znalezienia przyczyn oraz interpretacji geometrycznej owej reguły.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 128-132
Keywords: macierze; analiza dyskryminacyjna; skoring kredytowy; matrix; discriminant analysis; credit scoring