Modele zależnego ryzyka kredytowego - Heilpern, Stanisław (The Models Of Dependent Credit Risks, 2011)
Artykuł poświęcony jest modelom zależnego ryzyka kredytowego. W modelach tych występują zmienne zależne i procesy losowe. Rozpatrywane są dwa podstawowe modele zależnego ryzyka kredytowego: model oparty na zmiennej ukrytej oraz mieszany model Bernoulliego. Ponadto badane są ich modyfikacje oparte na funkcjach łączących (ang. copula). Analizowany jest też wpływ stopnia zależności na liczbę niewypłacalnych kredytobiorców i na całkowitą wartość niespłaconego kredytu.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 165, s. 50-62
Keywords: ryzyko kredytowe; zależność; funkcje łączące; cecha ukryta