Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw - Pociecha, Józef (Bankruptcy Prediction Models in the Corporate Early Warning, 2011)
Prognozy ostrzegawcze i systemy wczesnego ostrzegania ze swojej natury mają charakter dynamiczny. Modele prognozowania bankructwa są z reguły modelami klasyfikacyjnymi, a więc mają charakter statyczny. Z tego względu nie są one spójnym elementem systemów wczesnego ostrzegania. W pracy dokonano przeglądu podstawowych metod prognozowania bankructwa, przedstawiono miary sprawności prognoz oparte na modelach klasyfikacyjnych oraz wskazano źródła możliwych błędów w prognozowaniu bankructwa firm. W pracy podkreślono konieczność uwzględniania koniunktury gospodarczej jako podstawowej determinanty ryzyka bankructwa. W końcowej części wskazano możliwości dynamicznego ujęcia modeli predykcji bankructwa, w modelach sztucznych sieci neuronowych, modelach logitowych i modelach SEM.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 165, s. 124-134
Keywords: prognoza ostrzegawcza; prognozowanie bankructwa; koniunktura gospodarcza