Zastosowanie modelu logitowego do prognozowania kryzysów giełdowych na przykładzie New York Stock Exchange - Plich, Anna (The Application of Logit Model in Stock Exchange Crisis Forecasting on the Example of the New York Stock Exchange, 2010)
Kryzys giełdowy jest przykładem zmiennej jakościowej, która może zostać przekształcona w zmienną ilościową. W takiej sytuacji przyjmuje ona dwie wartości. Aby modelować taką zmienną, należy użyć modelu binarnego wyboru i dobrać odpowiednią transformację (np. przekształcenie logitowe), która pozwoli na estymację parametrów modelu. W artykule zaprezentowano zastosowanie modelu logitowego do opisu i prognozowania sytuacji na New York Stock Exchange. W przeprowadzonym badaniu porównano prognozy wykorzystujące dwa alternatywne podejścia.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 199-206
Keywords: modele logitowe; giełda papierów wartościowych; prognozy ostrzegawcze