Zastosowanie relacji dominacji stochastycznej w warunkach niepełnej i dodatkowej informacji - Sobotka, Olena (The Application of Stochastic Dominance to the Decision Problems under Incomplete and Additional Information, 2010)
Charakterystycznym wyróżnikiem problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka jest to, że wybór najlepszej z nich opiera się na znajomości rozkładu prawdopodobieństwa wyników decyzji. W referacie przedstawiono metodę wyznaczania decyzji efektywnych w sensie relacji dominacji stochastycznej drugiego rzędu, uwzględniającą niepełność wykorzystanej informacji. Metoda jest rozwinięciem podejścia do generowania decyzji efektywnych w sensie relacji dominacji stochastycznej, wykorzystującego metodologię wielokryterialną, zaproponowanego przez W. Ogryczaka. Uwzględnienie niepełności informacji opiera się na określeniu granic stochastycznych sumy zależnych zmiennych losowych. Uwzględnienie dodatkowej informacji w postaci rozkładu prawdopodobieństwa zewnętrznej zmiennej losowej opiera się na wykorzystaniu modelu regresji kwantylowej.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 242-253
Keywords: dominacje stochastyczne; decyzje w warunkach niepewności i ryzyka; metody wielokryterialne; regresja kwantylowa