Statystyki pozycyjne - szacowanie rozkładu maksymalnych strat na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych - Cibis, Paweł (Order Statistics - Estimation of the Distribution of the Maximal Losses on an Empirical Example the Warsaw Stock Exchange, 2009)
W artykule opisano historię teorii wartości ekstremalnych wraz z jej matematycznymi podstawami i praktycznymi zastosowaniami. Zaprezentowano również wyniki empirycznego badania możliwości wykorzystania teorii do modelowania poziomu maksymalnych strat na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie danych czterech najważniejszych indeksów GPW. Słowa kluczowe: teoria wartości ekstremalnych, zarządzanie ryzykiem, giełda papierów wartościowych, modele rozkładu maksymalnej straty
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 162-176
Keywords: teoria wartości ekstremalnych; zarządzanie ryzykiem; giełda papierów wartościowych; modele rozkładu maksymalnej straty