Modele autoregresyjne na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii SA - Ganczarek-Gamrot, Alicja (The Autoregressive Models on the Day Ahead Market of the Polish Energy Exchange, 2009)
W artykule zaprezentowano analizę szeregów czasowych z Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii SA. Celem pracy jest aplikacja liniowych i nieliniowych modeli autoregresyjnych na szeregi czasowe z RDN. Analizę przeprowadzono na szeregach czasowych RDN notowanych w okresie 30.03.2003-25.10.2003 (5039 obserwacji). Bazując na wynikach dopasowania omawianych modeli do szeregów czasowych z rynku energii elektrycznej, oceniono charakter zmienności tych szeregów. Słowa kluczowe: Rynek Dnia Następnego, szeregi czasowe, modele autoregresyjne
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 224-236
Keywords: Rynek Dnia Następnego; szeregi czasowe; modele autoregresyjne