Jednookresowy efekt pamięci modelowany trzystanowym procesem Markova. Analiza instrumentów notowanych na GPW w Warszawie - Czernik, Tadeusz; Iskra, Daniel (One-Cycle Memory Effect Modelled by Multi-State Markov Process. The Analysis of Instruments Quoted on the Warsaw Stock Exchange, 2009)
W artykule przeprowadzono analizę pamięci dla instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (akcje i indeksy). Zaproponowano modelowanie pamięci szeregów czasowych wielostanowym procesem Markowa, w którym stan rynku określany jest znakiem ostatniej logarytmicznej stopy zwrotu. (fragment wstępu)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 62-69