Wielowymiarowe modelowanie czynników ryzyka na GPW w Warszawie - Jaguś, Felicjan (Multivariate Modeling the Risk Factors on the Warsaw Stock Exchange, 2009)
W pracy podjęto próbę doboru zmiennych objaśniających zmiany stóp zwrotu akcji z uwzględnieniem odpowiednich rzędów ich opóźnień czasowych. W tym celu wykorzystano analizę głównych składowych oraz metody regresji wielorakiej. W pracy przedstawiono dwie metody identyfikacji czynników ryzyka: identyfikację jawnych (obserwowalnych) czynników ryzyka oraz identyfikację niejawnych (nieobserwowalnych) czynników ryzyka. (fragment wstępu)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 115-120