Modele MS-GARCH w modelowaniu zmienności szeregów czasowych rynku kapitałowego - Kośko, Monika (The Markov Switching GARCH Models in Modeling of the Time Series Volatility of Capital Market, 2009)
Celem artykułu było porównanie własności modeli przełącznikowych MS-GARCH na podstawie wybranych szeregów czasowych danych finansowych polskiego oraz zagranicznych rynków kapitałowych. (fragment wstępu)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 193-202