Odporne metod estymacji zmienności w modelach GARCH - Majewska, Justyna (Robust Estimation Methods of Volatility for GARCH Models, 2009)
W artykule dokonano analizy efektu wpływu punktów odstających na estymację parametru zmienności, przedstawiono odporne metody estymacji parametrów modeli GARCH wraz z ich właściwościami. Tekst zakończy analiza porównawcza wybranych odpornych metod estymacji z metodami powszechnie stosowanymi w praktyce. Głównym celem artykułu jest ocena trafności prognoz zmienności konstruowanych na podstawie modeli GARCH z zastosowaniem różnych odpornych metod i odpowiedź na pytanie, czy modyfikacje metody największej wiarygodności w przypadku warunkowej heteroskedastyczności dają wyniki na podstawie odpornych metod estymacji lepsze niż gaussowska QML estymacja. (fragment wstępu)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 302-309