Model regresji kwantylowej a estymacja modelu czynnikowego - Trzpiot, Grażyna (Quantile Regression Model and the Estimation of Multifactor Model, 2009)
W artykule przedstawiono aplikację modelu regresji kwantylowej do estymacji modelu czynnikowego. Klasyczne metody estymacji były wcześniej przedmiotem badań w ujęciu makroekonomicznym. Metoda estymacji, która ma charakter odporny, pozwala na innowacyjną estymację modelu arbitrażu cenowego. W prezentowanym tekście przeanalizowano również możliwości implementacji metodologii rozkładów warunkowych kwantyli dla różnych benchmarków - indeksów sektorowych z GPW w Warszawie. (wstęp)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 469-479