Wycena opcji realnych ze zmienną wykonania - Wiśniewski, Tomasz (Real Option Valuation with Uncertain Execution Price, 2009)
Celem artykułu jest wykazanie możliwości wyliczenia wartości opcji realnej metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo przy zmiennej cenie wykonania. Artykuł zawiera przykład wyceny opcji realnej o zmiennej cenie wykonania i analizę wpływu wartości zmiennej inicjującej wykonanie opcji na jej wartość w sytuacji, gdy cena wykonania jest zmienna. (fragment tekstu)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 498-505