Rozkłady prawdopodobieństwa stóp zwrotu indeksów i akcji notowanych na GPW w Warszawie - Tomasik, Edyta (Distribution of Probabilities of Rates of Returns of Indices and Shares Quoted on the Warsaw Stock Exchange, 2008)
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, które z rozkładów prawdopodobieństwa: α-stabilny, hiperboliczny, normalny odwrotny gaussowski czy uogólniony rozkład błędów jest najbardziej właściwy do modelowania stóp zwrotu indeksów i akcji notowanych na GPW w Warszawie. (fragment tekstu)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 1, s. 232-256