Weryfikacja występowania anomalii kalendarzowych na rynku kryptowalut na przykładzie Bitcoina - Ceglarska, Aleksandra (Verification of the Occurrence of Calendar Anomalies in the Cryptocurrency Market Based on the Example of Bitcoin, 2024)
Ogromny postęp technologiczny oraz przeniesienie płatności do Internetu otworzyło zupełnie nowe możliwości w zarządzaniu finansami oraz dokonywaniu płatności. W 2008 roku nastąpił przełom, gdyż powstała nowa koncepcja płatności elektronicznych – Bitcoin, który szybko stał się najpopularniejszą kryptowalutą na świecie. Obecnie tematy dotyczące Bitcoina i innych kryptowalut są bardzo aktualne, zwłaszcza pytanie, czy Bitcoin może funkcjonować jako środek płatniczy i pieniądz. Rynek finansowy ściśle związany jest z pojęciem ryzyka, dlatego dokonano analizy Bitcoina w tym kontekście, określając ryzyko jako odchylenie standardowe stóp zwrotu notowań Bitcoina. Przeprowadzony test bootstrap pozwolił ustalić, że ryzyko inwestycji w Bitcoin różni się w poszczególnych podokresach czasowych. Zidentyfikowano zależności między rytmem dnia typowego inwestora a anomaliami godzinowymi Bitcoina, uznano więc, że tematyka ta jest wciąż aktualna i warto przeprowadzać dalsze badania w tym zakresie.
Cytuj za: Ceglarska, A. (2024). Weryfikacja występowania anomalii kalendarzowych na rynku kryptowalut na przykładzie Bitcoina W: A. Grześkowiak, P. Peternek (red.), Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach (s. 25-40). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Keywords: bitcoin; kryptowaluty; efekty kalendarzowe; ryzyko inwestycyjne; test bootstrap; cryptocurrencies; calendar effect; investment risk; bootstrap test